专题整理, 宏观研究 金融工程-广发证券-行为金融研究系列 金融工程-广发证券-行为金融研究系列 文件夹 PATH 列表： 20170603-广发证券-行为金融因子研究之 […] foollion 2021-04-29 0
专题整理, 宏观研究 东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究 金融工程-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究 文件夹 PATH 列表： 东吴证券-“技术分析拥抱选股因 […] foollion 2021-04-29 0
宏观研究 金融工程-华安证券-量化基本面系列3篇 金融工程-华安证券-量化基本面系列 华安证券-量化基本面系列报告之一：留存收益、投入资本视角下的估值因子改进 […] foollion 2021-04-22 0
宏观研究 光大证券-机器学习系列报告（5篇） 光大证券-机器学习系列报告 金融领域尚是机器学习下一 片 蓝海 。21 世纪开始，尤其是最近 10 年，虽然机 […] foollion 2020-11-25 0
专题整理, 宏观研究 广发证券-交易性择时策略研究（16篇） PDF，22.8M，打包下载 广发证券-交易性择时策略研究专题 （更新至十六） 广发证券-交易性择时策略研究之 […] foollion 2020-11-15 0
专题整理, 宏观研究 财通证券-“星火”多因子专题报告（12篇） 财通证券-“星火”多因子专题报告（十四）：将事件驱动融入因子选股-200602 金融工程→专题报告 财通证券 […] foollion 2020-11-15 0
宏观研究 中泰量化行业轮动系列之二：极端情绪行业预警系统 中泰量化行业轮动系列之二：极端情绪行业预警系统 对于情绪过热或者过冷的行业，股价波动难以被基本面所解释，其短期 […] foollion 2020-10-18 0
宏观研究 中泰量化行业轮动系列之一：基于筹码浮盈率的行业动量因子构建 中泰量化行业轮动系列之一：基于筹码浮盈率的行业动量因子构建 行业与个股呈现出不同的动量 行业与个股呈现出不同的 […] foollion 2020-10-18 0
专题整理, 宏观研究 金融工程-开源证券-市场微观结构研究系列（10篇） 开源证券-市场微观结构研究系列 金融工程 — 研究报告，10篇，7.5M 开源证券，金融工程研究团队 &nbs […] foollion 2020-09-20 0
专题整理, 宏观研究 海通证券-金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（8篇） 海通证券-金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（8篇） 金融工程，8篇，13.2M 海通证券 研报作者：冯 […] foollion 2020-09-20 0
宏观研究 中信证券-量化策略专题研究：行业趋势配置模型研究 ▮量化策略专题研究：行业趋势配置模型研究-金融工程-中信证券 赵文荣，刘方，王兆宇 …… […] foollion 2020-05-26 0
宏观研究 “技术分析拥抱选股因子”系列研究：高频价量相关性，意想不到的选股因子 ▮东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子-200223 金融工程 […] foollion 2020-05-25 0
专题整理, 宏观研究 金融工程-华泰证券-华泰行业轮动系列（12篇） 拥挤度指标在行业配置中的应用——华泰行业轮动系列报告之十二 本文 基于量价数据构建了行业拥 挤度指标 ， 提示 […] foollion 2020-05-23 0
专题整理, 宏观研究 金融工程-民生证券-文献推荐系列：文献启示录（共8篇） 文献推荐系列：文献启示录（第1期）报告摘要: 估值择时靠谱么？ 本文评估了估值指标对美股市场择时的表现，研究发 […] foollion 2020-05-23 0
宏观研究 短周期交易策略研究之一：基于集合竞价分时走势的A股T+0策略 海通证券-短周期交易策略研究之一：基于集合竞价分时走势的A股T+0策略-190714 金融工程→专题报告 海通 […] foollion 2020-05-23 0
宏观研究 市场情绪体系系列-重构情绪体系，探知市场温度 ▮市场情绪体系系列报告之：重构情绪体系，探知市场温度- 金融工程- 光大证券 祁嫣然 …̷ […] foollion 2020-05-23 0
宏观研究 中泰时钟战术资产配置系列之三：大小盘风格轮动 A 股市场存在明显的大小盘轮动现象，市值因子作为重要的β收益来源，对其背后驱动力的研究至关重要。本报告从战略和 […] foollion 2020-05-23 0
宏观研究 中泰时钟战术资产配置系列之二：投资钟摆，情绪周期的定量刻画 投资的钟摆理论是指投资者的情绪周期像钟摆一样摆动，时而高亢，时而低迷，这使得资产价格也随之在内在价值上下波动， […] foollion 2020-05-23 0
宏观研究 中泰时钟战术资产配置系列之一：基于“预期差”的行业轮动模型 “预期差” 捕捉 短期机会 实证表明：只用业绩指标做行业轮动效果不佳，仅用市场情绪指标则交易信号过少，只有极端 […] foollion 2020-05-23 0
