宏观研究 兴业证券-高频研究系列:高频漫谈(一、二) 来源:兴业证券 兴业证券-高频研究系列一:高频漫谈(PDF,1M,17页) 兴业证券-高频研究系列二:收益率分 […] foollion 2022-02-11 0
专题整理, 宏观研究 “赛道”量化系列:细分赛道轮动模型(一、二) 浙商证券-量化系列之一:A股量化基金知多少?(PDF,1M,13页) 浙商证券-量化系列之二:美国量化基金知多 […] foollion 2022-02-10 0
宏观研究 国泰君安学术前沿模型专题报告:一种多值相关的深度递归神经网络模型 来源:国泰君安 本文介绍了一种多值 相关 的深度递归神经网络模型用于对股票进行多个相关值的预测。 股市作为投资 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 开源量化评论:行业泡沫膨胀与破裂的识别,以拥挤之名 来源:开源证券 ⚫ 单个指标捕捉行业拥挤情况存在不达预期和参数敏感的问题一个好的行业轮动模型至少应该包含三个维 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 行业轮动系列研究:基于货币信用周期对行业轮动模型的优化 华西证券-行业轮动系列研究之二:基于货币信用周期对行业轮动模型的优化 行业配置是获取超额收益的重要来源。我们对 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 海外文献速览系列:基于动态因子调整的可持续量化选股策略 东兴证券-海外文献速览系列之十二:基于动态因子调整的可持续量化选股策略 量化选股是一个热门的学术研究领域。尽管 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 金工量化新思路系列:量化主动逻辑,ROIC~WACC投资分析框架全攻略 申万宏源-金工量化新思路系列之六:量化主动逻辑,ROIC~WACC投资分析框架全攻略 本篇报告在 ROIC-W […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 资产趋势预测利器:使用独立贝叶斯分类整合分析师评级 来源:华西证券 独立贝叶斯分类器组合 (Independent Bayesian Classifier Com […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 国泰君安-数量化专题报告:光伏产业链基本面量化及策略配置 来源:国泰君安 光伏迈入平价时代,行业由补贴驱动逐步转向下游真实需求驱动。在行业发展初期,光伏度电成本显著高于 […] foollion 2022-01-05 0
宏观研究 国泰君安-数量化专题报告:顶级私募跟随选股策略 来源:国泰君安 投资者如此关心顶级私募与其光环效应密不可分。顶级私募的成功投资案例常被津津乐道,2020 年一 […] foollion 2022-01-05 0
宏观研究 策略深度报告:不同类型的赛道机会是怎么结束的? 来源:信达证券 市场中重点赛道在超额收益抬升2年后,一般都会出现阶段性回撤。消费类赛道超额收益持续抬升的时间能 […] foollion 2022-01-03 0
宏观研究 国盛证券量化专题报告:分析师行业景气指数构建与应用 来源:国盛证券 本报告主要解决以下三个问题: 行业配置主要关注的指标有哪些,需要解决的核心问题是什么?如何基于 […] foollion 2021-12-31 0
宏观研究 兴业证券-系统化资产配置系列:动态协方差矩阵估计与组合构建 来源:兴业证券 本文介绍了多种协方差矩阵的预测方法,并比较了不同方法的预测误差和样本外最小方差组合的构建准确度 […] foollion 2021-12-30 0
宏观研究 华创证券-数据探索的择时系列之进阶篇:自上而下,青出于蓝而胜于蓝 来源:华创证券 随着市场的不断发展,各类因子的挖掘已经进入了规模化、工业化的时代,不论是从传统逻辑角度出发的主 […] foollion 2021-12-30 0
宏观研究 华创证券-数据探索的择时系列之一:多管齐下,四两拨千斤 来源:华创证券 本文将从一个崭新的角度进行宽基指数择时的探索。数据探索系列择时报告将基于遗传规划算法对宽基指数 […] foollion 2021-12-30 0
宏观研究 东兴证券-金融工程2022年度投资策略:量化投资破局新思路 来源:东兴证券 随着传统量化因子赛道的逐渐拥挤 ,传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。为解决当前的 […] foollion 2021-12-29 0
宏观研究 天风证券-从量化模型看2022年行业选择:主动投资下的行业配置策略 来源:天风证券 最新配置结论: 根据最新经济条件边际变化、11 月初分析师预期数据及三季报公募基金持仓数据,四 […] foollion 2021-12-29 0
宏观研究 华西证券机器学习择时系列:逻辑回归模型市场择时策略 来源:华西证券 机器学习量化交易策略的制定,是通过从海量历史数据中,利用计算机强大的处理能力,挖掘并分析出那些 […] foollion 2021-12-16 0
宏观研究 长江证券金融工程2022年度投资策略:Beta的时代和时代的Beta(主动权益篇) 来源:长江证券 本轮牛市的基民净流入已到尾声 净申购最多的五家基金公司分别为 990 亿的中欧、789 亿的广 […] foollion 2021-12-16 0
宏观研究 华泰证券深度研究:PB~ROE定价模型与残差因子初探 华泰证券 模型受离群值影响较大,预处理明显提升回归表现 本文首先在宽基指数中对 PB-ROE 模型进行初步回归 […] foollion 2021-12-16 0