国泰君安-数量化专题报告：顶级私募跟随选股策略
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股市研报
策略深度报告：不同类型的赛道机会是怎么结束的？
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国盛证券量化专题报告：分析师行业景气指数构建与应用
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兴业证券-系统化资产配置系列：动态协方差矩阵估计与组合构建
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华创证券-数据探索的择时系列之进阶篇：自上而下，青出于蓝而胜于蓝
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华创证券-数据探索的择时系列之一：多管齐下，四两拨千斤
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东兴证券-金融工程2022年度投资策略：量化投资破局新思路
来源：东兴证券 随着传统量化因子赛道的逐…
天风证券-从量化模型看2022年行业选择：主动投资下的行业配置策略
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华西证券机器学习择时系列：逻辑回归模型市场择时策略
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长江证券金融工程2022年度投资策略：Beta的时代和时代的Beta（主动权益篇）
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华泰证券深度研究：PB~ROE定价模型与残差因子初探
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“技术分析拥抱选股因子”系列：改进STR，换手率要比别人稳，也要比自己稳
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华泰证券深度研究：风险平价之标的优选与层次化风险估计
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国金证券量化投资策略报告：因子风格择时策略
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国泰君安学界纵横系列：基于夏普比最大化的组合优化模型
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隐马尔可夫市场状态识别方法：大类资产，配置择时
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国泰君安-精品文献解读系列：如何在多因子模型中使用BL框架
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中泰证券-量化投资策略报告：利弗莫尔规则量化实践，识别资产价格涨跌趋势
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东方证券宏观固收量化研究系列：基于机器学习模型的债券流动性预测
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东方证券-量化策略研究之三：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型
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