财经观察 毕马威:机器学习 未来可期,机器学习在风险管理中的应用 来源:毕马威 当前,机器学习技术在金融服务领域正掀起一股新浪潮。严重依赖数据的银行业在加速引进此类技术的同时, […] foollion 2021-12-12 0
宏观研究 东方证券宏观固收量化研究系列:基于机器学习模型的债券流动性预测 东方证券 ⚫ 流动性是债券市场中非常关键的变量,一般来说,流动性有两个层面的含义。一方面,流动性指的是宏观层面 […] foollion 2021-12-06 0
宏观研究 东方证券-量化策略研究之三:基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型 东方证券-量化策略研究之三:基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型 ⚫ 本篇报告我们从行业基本面角度入 […] foollion 2021-12-06 0
宏观研究 中信证券-多因子量化选股系列专题研究:破局低信噪比,基于深度学习的因子优化研究 中信证券 ▍ 以收益率为拟合目标的低信噪比问题极大地限制了深度学习在低频量化策略上的应用。本文 将 合成因子与 […] foollion 2021-12-06 0
宏观研究 中泰证券:逃顶模型,资产定价理论的实战妙用 中泰证券 个股择时问题一直是比较难解决且重要的金融问题,尤其是对于基本面投资者,因为他们的策略是买入持有,卖出 […] foollion 2021-12-06 0
宏观研究 华泰证券-行业配置策略:资金流向视角 华泰证券 本篇报告以资金流向指标为切入点,完善整套自下而上的行业配置体系前期报告中我们分别从景气度、拥挤度、趋 […] foollion 2021-12-05 0
宏观研究 华安证券“学海拾珠”系列:基金组合如何配置权重,能力平价模型 华安证券 国内基金市场,目前对于基金组合的配置方法研究尚处于起步阶段,文中提到的选股与择时能力的权衡与最大化为 […] foollion 2021-12-03 0
宏观研究 国泰君安-学界纵横系列:集成了机器学习的投资组合再平衡框架 国泰君安 本报告导读: 本文介绍了一种集成了机器学习预测和风险偏好调整的投资组合优化框架,用于在多。 个周期内 […] foollion 2021-12-03 0
宏观研究 国泰君安-学界纵横系列:文化差异对动量风格的影响 来源:国泰君安 个人主义强的市场中动量策略收益更高,并且在控制了企业特征、市场发展等因素后这一关系仍然显著。在 […] foollion 2021-12-03 0
宏观研究 国泰君安-学界纵横系列:反转最优化下的因子靶向资产组合 国泰君安 本报告提出了反转最优化方法,可以解决传统的均值方差优化时对于参数过于敏感的问题。 使用因子以进行资产 […] foollion 2021-12-03 0