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东吴证券 本篇报告为东吴金工“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第九篇，继续对换手率因子进行探索。 传统换手率因 […]

华泰证券 本文介绍风险平价模型的原理和实现步骤，采用简单可行的资产波动率平价法对股票资产进行实证研究，通过优选 […]

国金证券 本篇报告中我们通过 XGBoost 方法构建因子择时模型以及大小盘轮动模型。根据拟合得到 XGBoo […]

国泰君安 本文介绍了一种直接对夏普比率进行优化的基于深度学习的投资组合优化模型框架。 摘要： 在人工智能快速发 […]

来源：浙商证券 1、研究背景 • 老思路：传统投资时钟理论在实践应用中存在数据频率低、披露不及时等问题。 • […]

国泰君安 本文介绍了一种在多因子模型中结合因子观点进行资产配置的方法，并通过实证研究比较了其与传统的 MVO […]

中泰证券 杰西·利弗莫尔是 20 世纪初华尔街最著名操盘手，他的一生专注于投机事业。利弗莫尔通过实践总结出，价 […]