天风证券-从量化模型看2022年行业选择：主动投资下的行业配置策略
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好书看得见[NO.50]:私募股权一直是进行长期的非流动性投资的主要方式
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好书看得见[NO.49]:成功的投资就是用常识去投资
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好书看得见[NO.48]:打破限制我们成功背后的错误情绪体、记忆体和信念体
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什么是ESG投资？ESG在投资上会带来哪些益处？
作者：ITA Candy ，来源：知乎 著作权归作…
华西证券机器学习择时系列：逻辑回归模型市场择时策略
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长江证券金融工程2022年度投资策略：Beta的时代和时代的Beta（主动权益篇）
来源：长江证券 本轮牛市的基民净流入已到…
华泰证券深度研究：PB~ROE定价模型与残差因子初探
华泰证券 模型受离群值影响较大，预处理明…
“技术分析拥抱选股因子”系列：改进STR，换手率要比别人稳，也要比自己稳
东吴证券 本篇报告为东吴金工“技术分析拥…
华泰证券深度研究：风险平价之标的优选与层次化风险估计
华泰证券 本文介绍风险平价模型的原理和实…
国金证券量化投资策略报告：因子风格择时策略
国金证券 本篇报告中我们通过 XGBoost 方…
国泰君安学界纵横系列：基于夏普比最大化的组合优化模型
国泰君安 本文介绍了一种直接对夏普比率进…
隐马尔可夫市场状态识别方法：大类资产，配置择时
来源：浙商证券 1、研究背景 • 老思路：传…
国泰君安-精品文献解读系列：如何在多因子模型中使用BL框架
国泰君安 本文介绍了一种在多因子模型中结…
中泰证券-量化投资策略报告：利弗莫尔规则量化实践，识别资产价格涨跌趋势
中泰证券 杰西·利弗莫尔是 20 世纪初华尔…
毕马威：机器学习 未来可期，机器学习在风险管理中的应用
来源：毕马威 当前，机器学习技术在金融服…
东方证券宏观固收量化研究系列：基于机器学习模型的债券流动性预测
东方证券 ⚫ 流动性是债券市场中非常关键…
东方证券-量化策略研究之三：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型
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中信证券-多因子量化选股系列专题研究：破局低信噪比，基于深度学习的因子优化研究
中信证券 ▍ 以收益率为拟合目标的低信噪比…
中泰证券：逃顶模型，资产定价理论的实战妙用
中泰证券 个股择时问题一直是比较难解决且…