宏观策略
中泰时钟战术资产配置系列之一：基于“预期差”的行业轮动模型
“预期差” 捕捉 短期机会 实证表明：只用业绩指标做行业轮动效果不佳，仅用市场情绪指标则交易信号过少，只有极端情况下才有机会。基本面和情绪面结合能够互相弥补不足，回测结果表明，高景...
专题整理
系列专题：金融工程-国泰君安数量化专题 （95篇）
有这些，够金融宽客们研究一阵子了！ 金融工程：数量化专题 （95篇） 国泰君安-数量化专题之一百二十三：ETF产品在国内市场的因地制宜与因时制宜-190524 陈奥林 国泰君安-数量化专题之一...
