宏观策略

来源:国泰君安 本篇报告围绕策略基本理论原理、算法实现、策略相对优势与前景展望构建起完整的期权套利策略研究分析框架。 摘要: 在期权市场日益发展的背景下,期权套利策略开始登上...

04-20 0 1米粒
专题整理

1.国信证券-金融工程专题研究:深度学习时间序列预测综述(PDF,1M,18页) 2.国信证券-金融工程专题研究:动量类因子全解析(PDF,2M,40页) 3.国信证券-金融工程专题研究:券商金股...

04-20 0 2米粒
宏观策略

来源:券商研报 文件目录 国泰君安-宏观分析手册之一:PMI分析与预测.pdf 国泰君安-宏观分析手册之二:消费的分析与预测.pdf 国泰君安-宏观分析手册之三:基建投资的分析与预测....

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专题整理

德邦证券-金工机器学习专题之一:利用机器学习捕捉因子的非线性效应(PDF,1.6M,20页) 德邦证券-金工机器学习专题之二:机器学习残差因子表现归因(PDF,1.8M,16页) 德邦证券-德邦...

04-10 0 2米粒
宏观策略

来源:安信证券 本报告主要介绍了三种低频择时思路,其中第一个思路主要是从股债性价比的价值投资视角进行择时,第二个思路主要是从行业季度收益分歧度的博弈视角进行择时,第三个思路简...

04-06 0 1米粒
宏观策略

来源:国信证券 券商金股组合既包含分析师对行业风格的偏好,又包含分析师对推荐时点的判断。绝大多数券商的金股组合以月度形式推出,这意味着数据更新频率更高、时效性更强,能够更加及...

04-06 0 1米粒
宏观策略

申万宏源-今年以来REITs波动显著,关注第三批REITs认购机会 REITs 价格表现差异较大,成交活跃截止至 2022/3/24,在已上市的 11 只 REITs 产品走势呈现大幅震荡的状态。其中,涨幅最大的...

04-06 0 1米粒
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1.华泰证券-金工深度研究:人工智能53,揭秘微软AI量化研究(PDF,2.2M,32页) 2.华泰证券-金工深度研究:人工智能51,文本PEAD选股策略(PDF,2.1M,30页) 3.华泰证券-金工深度研究...

03-10 0 2米粒
宏观策略

1.东方证券-量化策略研究之:基于主动买卖单的行业轮动模型(PDF,1.5M,24页) 2.广发证券-考虑预期改善及底部特征的行业轮动策略(PDF,1.4M,30页) 3.华安证券-中观量化系列报告:...

03-10 0 3米粒
宏观策略

1.财信证券-外生因子系列研究报告:股市流动性预测指标构建(PDF,1M,20页) 2.广发证券-高频数据因子研究系列:信息不对称理论下的因子研究(PDF,3.6M,65页) 3.国海证券-资产配置...

03-10 0 5米粒
专题整理

1.国信证券-金融工程专题研究:动量类因子全解析(PDF,2M,40页) 2.国信证券-金融工程专题研究:寻找业绩与估值的错配,非理性估值溢价因子(PDF,1.8M,21页) 3.国信证券-金融工程...

02-11 0 2米粒
宏观策略

来源:中信建投 指标构建 本研究报告介绍中信建投因子拥挤度模型来定量评估因子策略的拥挤程度,该模型使用一系列指标从多个维度衡量因子的拥挤情况。指标是 6 个角度进行构建的,分别为...

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宏观策略

来源:西南证券 2017年至今,A股市场基本上不存在高集中度低相对估值的行业,“高集中度低估值”策略在 A 股市场不适用;“高集中度高估值”组合表现优异,2019 年之后组合净值增长较快。“高...

02-11 0 1米粒
宏观策略

来源:招商证券 ❑ 近年来随着外资不断流入 A 股市场,其对沪深两市的影响也越来越显著,其动向也受到了投资者的广泛。北向资金已经成为当下A 股市场中不可忽视的重要投资因素之一。因此,...

02-11 0 1米粒
宏观策略

来源:兴业证券 兴业证券-高频研究系列一:高频漫谈(PDF,1M,17页) 兴业证券-高频研究系列二:收益率分布因子构建(PDF,1M,19页) 在2022年1月4日发布的报告《高频漫谈》中,...

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浙商证券-量化系列之一:A股量化基金知多少?(PDF,1M,13页) 浙商证券-量化系列之二:美国量化基金知多少?(PDF,1M,13页) 招商证券-“赛道”量化系列之一:新能源车产业,细分赛...

02-10 0 2米粒
宏观策略

来源:国泰君安 本文介绍了一种多值 相关 的深度递归神经网络模型用于对股票进行多个相关值的预测。 股市作为投资者主要活跃的市场,把握股市变化,预测价格走势一直是学界和业界研究...

01-11 0 1米粒
宏观策略

来源:开源证券 ⚫ 单个指标捕捉行业拥挤情况存在不达预期和参数敏感的问题一个好的行业轮动模型至少应该包含三个维度的信息,跟踪行业价格走势变化的 动量,代表行业基本面强弱的景气度...

01-11 0 1米粒
宏观策略

华西证券-行业轮动系列研究之二:基于货币信用周期对行业轮动模型的优化 行业配置是获取超额收益的重要来源。我们对2013年以来各年份偏股型冠军基金收益来源进行分解,可以看到在行业分化...

01-11 0 1米粒
宏观策略

东兴证券-海外文献速览系列之十二:基于动态因子调整的可持续量化选股策略 量化选股是一个热门的学术研究领域。尽管在量化模型和过程方面已经做了很多工作,但仍有一些地方可以改进。首先...

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