金融工程-国盛证券量化专题报告：多因子系列

金融工程-国盛证券量化专题报告：多因子系列（14篇）

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20190116-国盛证券-多因子系列之一：多因子选股体系的思考.pdf
20190220-国盛证券-多因子系列之二：Alpha因子高维度与非线性问题~基于Lasso的收益预测模型.pdf
20190304-国盛证券-多因子系列之三：因子空头问题及其“顶端”优化.pdf
20190325-国盛证券-多因子系列之四：对价值因子的思考和改进.pdf
20190509-国盛证券-多因子系列之五：使用预测数据改进财报月基本面因子.pdf
20190704-国盛证券-多因子系列之七：对成长的分解及多维度寻找成长因子.pdf
20191018-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之八，日间量价模型研究.pdf
20200214-国盛证券-多因子系列之九：海外市场市值和价值因子演化研究.pdf
20200218-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十，行业内选股初探.pdf
20200522-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十一，主题的风险与收益.pdf
20200601-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十二，无形资产估值因子.pdf
20200907-国盛证券-多因子系列之十三：基金重仓股研究.pdf
20200913-国盛证券-多因子系列之十四：刻画财报信息质量.pdf
20210301-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十五，分析师盈利修正后的股价漂移.pdf

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