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作者: foollion

新知新书

好书看得见[NO.48]:打破限制我们成功背后的错误情绪体、记忆体和信念体

新知小站,偶尔送你一本好书、新书: 人往往都渴求成功,却惧怕失败,殊不知每次失败其实是一次重新认知自己、 打破 […]

foollion 2021-12-22 0
财经观察

什么是ESG投资?ESG在投资上会带来哪些益处?

作者:ITA Candy ,来源:知乎 著作权归作者所有。 什么是ESG投资? 近年来全球各地渐渐发现气候变化 […]

foollion 2021-12-19 0
宏观研究

华西证券机器学习择时系列:逻辑回归模型市场择时策略

来源:华西证券 机器学习量化交易策略的制定,是通过从海量历史数据中,利用计算机强大的处理能力,挖掘并分析出那些 […]

foollion 2021-12-16 0
宏观研究

长江证券金融工程2022年度投资策略:Beta的时代和时代的Beta(主动权益篇)

来源:长江证券 本轮牛市的基民净流入已到尾声 净申购最多的五家基金公司分别为 990 亿的中欧、789 亿的广 […]

foollion 2021-12-16 0
宏观研究

华泰证券深度研究:PB~ROE定价模型与残差因子初探

华泰证券 模型受离群值影响较大,预处理明显提升回归表现 本文首先在宽基指数中对 PB-ROE 模型进行初步回归 […]

foollion 2021-12-16 0
宏观研究

“技术分析拥抱选股因子”系列:改进STR,换手率要比别人稳,也要比自己稳

东吴证券 本篇报告为东吴金工“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第九篇,继续对换手率因子进行探索。 传统换手率因 […]

foollion 2021-12-15 0
宏观研究

华泰证券深度研究:风险平价之标的优选与层次化风险估计

华泰证券 本文介绍风险平价模型的原理和实现步骤,采用简单可行的资产波动率平价法对股票资产进行实证研究,通过优选 […]

foollion 2021-12-15 0
宏观研究

国金证券量化投资策略报告:因子风格择时策略

国金证券 本篇报告中我们通过 XGBoost 方法构建因子择时模型以及大小盘轮动模型。根据拟合得到 XGBoo […]

foollion 2021-12-15 0
宏观研究

国泰君安学界纵横系列:基于夏普比最大化的组合优化模型

国泰君安 本文介绍了一种直接对夏普比率进行优化的基于深度学习的投资组合优化模型框架。 摘要: 在人工智能快速发 […]

foollion 2021-12-15 0
宏观研究

隐马尔可夫市场状态识别方法:大类资产,配置择时

来源:浙商证券 1、研究背景 • 老思路:传统投资时钟理论在实践应用中存在数据频率低、披露不及时等问题。 • […]

foollion 2021-12-15 0
宏观研究

国泰君安-精品文献解读系列:如何在多因子模型中使用BL框架

国泰君安 本文介绍了一种在多因子模型中结合因子观点进行资产配置的方法,并通过实证研究比较了其与传统的 MVO […]

foollion 2021-12-15 0
宏观研究

中泰证券-量化投资策略报告:利弗莫尔规则量化实践,识别资产价格涨跌趋势

中泰证券 杰西·利弗莫尔是 20 世纪初华尔街最著名操盘手,他的一生专注于投机事业。利弗莫尔通过实践总结出,价 […]

foollion 2021-12-15 0
财经观察

毕马威:机器学习 未来可期,机器学习在风险管理中的应用

来源:毕马威 当前,机器学习技术在金融服务领域正掀起一股新浪潮。严重依赖数据的银行业在加速引进此类技术的同时, […]

foollion 2021-12-12 0
宏观研究

东方证券宏观固收量化研究系列:基于机器学习模型的债券流动性预测

东方证券 ⚫ 流动性是债券市场中非常关键的变量,一般来说,流动性有两个层面的含义。一方面,流动性指的是宏观层面 […]

foollion 2021-12-06 0
宏观研究

东方证券-量化策略研究之三:基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型

东方证券-量化策略研究之三:基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型 ⚫ 本篇报告我们从行业基本面角度入 […]

foollion 2021-12-06 0
宏观研究

中信证券-多因子量化选股系列专题研究:破局低信噪比,基于深度学习的因子优化研究

中信证券 ▍ 以收益率为拟合目标的低信噪比问题极大地限制了深度学习在低频量化策略上的应用。本文 将 合成因子与 […]

foollion 2021-12-06 0
宏观研究

中泰证券:逃顶模型,资产定价理论的实战妙用

中泰证券 个股择时问题一直是比较难解决且重要的金融问题,尤其是对于基本面投资者,因为他们的策略是买入持有,卖出 […]

foollion 2021-12-06 0
宏观研究

华泰证券-行业配置策略:资金流向视角

华泰证券 本篇报告以资金流向指标为切入点,完善整套自下而上的行业配置体系前期报告中我们分别从景气度、拥挤度、趋 […]

foollion 2021-12-05 0
宏观研究

华安证券“学海拾珠”系列:基金组合如何配置权重,能力平价模型

华安证券 国内基金市场,目前对于基金组合的配置方法研究尚处于起步阶段,文中提到的选股与择时能力的权衡与最大化为 […]

foollion 2021-12-03 0
宏观研究

国泰君安-学界纵横系列:集成了机器学习的投资组合再平衡框架

国泰君安 本报告导读: 本文介绍了一种集成了机器学习预测和风险偏好调整的投资组合优化框架,用于在多。 个周期内 […]

foollion 2021-12-03 0

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