宏观研究 德邦金工文献精译:不可知的基本面分析是可行的 来源:德邦证券 这篇报告是德邦证券金融工程团队文献精译的第二期。原论文的标题是《Agnostic fundam […] foollion 2022-06-23 0
宏观研究 数量化专题报告:期权套利策略,原理、架构与交易 来源:国泰君安 本篇报告围绕策略基本理论原理、算法实现、策略相对优势与前景展望构建起完整的期权套利策略研究分析 […] foollion 2022-04-20 0
专题整理, 宏观研究 金融工程专题研究精选3篇,动量类因子全解析 1.国信证券-金融工程专题研究:深度学习时间序列预测综述(PDF,1M,18页) 2.国信证券-金融工程专题研 […] foollion 2022-04-20 0
宏观研究 金融工程主题报告:低频择时的几种思路 来源:安信证券 本报告主要介绍了三种低频择时思路,其中第一个思路主要是从股债性价比的价值投资视角进行择时,第二 […] foollion 2022-04-06 0
宏观研究 金融工程专题研究:券商金股全解析,数据、建模与实践 来源:国信证券 券商金股组合既包含分析师对行业风格的偏好,又包含分析师对推荐时点的判断。绝大多数券商的金股组合 […] foollion 2022-04-06 0
宏观研究 前两批基础设施 REITs 今年以来波动情况 申万宏源-今年以来REITs波动显著,关注第三批REITs认购机会 REITs 价格表现差异较大,成交活跃截止 […] foollion 2022-04-06 0
专题整理, 宏观研究 金融工程深度研究3篇,高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测 1.华泰证券-金工深度研究:人工智能53,揭秘微软AI量化研究(PDF,2.2M,32页) 2.华泰证券-金工 […] foollion 2022-03-10 0
宏观研究 行业轮动策略研究系列6篇,基于主动买卖单的行业轮动模型 1.东方证券-量化策略研究之:基于主动买卖单的行业轮动模型(PDF,1.5M,24页) 2.广发证券-考虑预期 […] foollion 2022-03-10 0
宏观研究 投资因子研究系列8篇,因子投资的未来~进化、创新与破局 1.财信证券-外生因子系列研究报告:股市流动性预测指标构建(PDF,1M,20页) 2.广发证券-高频数据因子 […] foollion 2022-03-10 0
专题整理, 宏观研究 金融工程专题研究3篇:动量类因子全解析,如何理解动量与反转 1.国信证券-金融工程专题研究:动量类因子全解析(PDF,2M,40页) 2.国信证券-金融工程专题研究:寻找 […] foollion 2022-02-11 0
宏观研究 中信建投-基于CNE7经典版:多因子拥挤度模型 来源:中信建投 指标构建 本研究报告介绍中信建投因子拥挤度模型来定量评估因子策略的拥挤程度,该模型使用一系列指 […] foollion 2022-02-11 0
宏观研究 基于”集中度“识别拥挤交易的行业轮动策略 来源:西南证券 2017年至今,A股市场基本上不存在高集中度低相对估值的行业,“高集中度低估值”策略在 A 股 […] foollion 2022-02-11 0
宏观研究 多维度行业轮动体系探索:如何运用北向资金构建行业轮动指标 来源:招商证券 ❑ 近年来随着外资不断流入 A 股市场,其对沪深两市的影响也越来越显著,其动向也受到了投资者的 […] foollion 2022-02-11 0
宏观研究 兴业证券-高频研究系列:高频漫谈(一、二) 来源:兴业证券 兴业证券-高频研究系列一:高频漫谈(PDF,1M,17页) 兴业证券-高频研究系列二:收益率分 […] foollion 2022-02-11 0
专题整理, 宏观研究 “赛道”量化系列:细分赛道轮动模型(一、二) 浙商证券-量化系列之一:A股量化基金知多少?(PDF,1M,13页) 浙商证券-量化系列之二:美国量化基金知多 […] foollion 2022-02-10 0
宏观研究 国泰君安学术前沿模型专题报告:一种多值相关的深度递归神经网络模型 来源:国泰君安 本文介绍了一种多值 相关 的深度递归神经网络模型用于对股票进行多个相关值的预测。 股市作为投资 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 开源量化评论:行业泡沫膨胀与破裂的识别,以拥挤之名 来源:开源证券 ⚫ 单个指标捕捉行业拥挤情况存在不达预期和参数敏感的问题一个好的行业轮动模型至少应该包含三个维 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 行业轮动系列研究:基于货币信用周期对行业轮动模型的优化 华西证券-行业轮动系列研究之二:基于货币信用周期对行业轮动模型的优化 行业配置是获取超额收益的重要来源。我们对 […] foollion 2022-01-11 0
宏观研究 海外文献速览系列:基于动态因子调整的可持续量化选股策略 东兴证券-海外文献速览系列之十二:基于动态因子调整的可持续量化选股策略 量化选股是一个热门的学术研究领域。尽管 […] foollion 2022-01-11 0