来源：兴业证券 本文介绍了多种协方差矩阵的预测方法，并比较了不同方法的预测误差和样本外最小方差组合的构建准确度 […]

来源：华创证券 随着市场的不断发展，各类因子的挖掘已经进入了规模化、工业化的时代，不论是从传统逻辑角度出发的主 […]

来源：华创证券 本文将从一个崭新的角度进行宽基指数择时的探索。数据探索系列择时报告将基于遗传规划算法对宽基指数 […]

来源：东兴证券 随着传统量化因子赛道的逐渐拥挤 ，传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。为解决当前的 […]

来源：天风证券 最新配置结论： 根据最新经济条件边际变化、11 月初分析师预期数据及三季报公募基金持仓数据，四 […]

来源：华西证券 机器学习量化交易策略的制定，是通过从海量历史数据中，利用计算机强大的处理能力，挖掘并分析出那些 […]

来源：长江证券 本轮牛市的基民净流入已到尾声 净申购最多的五家基金公司分别为 990 亿的中欧、789 亿的广 […]

华泰证券 模型受离群值影响较大，预处理明显提升回归表现 本文首先在宽基指数中对 PB-ROE 模型进行初步回归 […]

东吴证券 本篇报告为东吴金工“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第九篇，继续对换手率因子进行探索。 传统换手率因 […]

华泰证券 本文介绍风险平价模型的原理和实现步骤，采用简单可行的资产波动率平价法对股票资产进行实证研究，通过优选 […]

国金证券 本篇报告中我们通过 XGBoost 方法构建因子择时模型以及大小盘轮动模型。根据拟合得到 XGBoo […]

国泰君安 本文介绍了一种直接对夏普比率进行优化的基于深度学习的投资组合优化模型框架。 摘要： 在人工智能快速发 […]

来源：浙商证券 1、研究背景 • 老思路：传统投资时钟理论在实践应用中存在数据频率低、披露不及时等问题。 • […]

国泰君安 本文介绍了一种在多因子模型中结合因子观点进行资产配置的方法，并通过实证研究比较了其与传统的 MVO […]

中泰证券 杰西·利弗莫尔是 20 世纪初华尔街最著名操盘手，他的一生专注于投机事业。利弗莫尔通过实践总结出，价 […]

东方证券-量化策略研究之三：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型 ⚫ 本篇报告我们从行业基本面角度入 […]

中信证券 ▍ 以收益率为拟合目标的低信噪比问题极大地限制了深度学习在低频量化策略上的应用。本文 将 合成因子与 […]

中泰证券 个股择时问题一直是比较难解决且重要的金融问题，尤其是对于基本面投资者，因为他们的策略是买入持有，卖出 […]

华泰证券 本篇报告以资金流向指标为切入点，完善整套自下而上的行业配置体系前期报告中我们分别从景气度、拥挤度、趋 […]