短周期交易策略研究之一:基于集合竞价分时走势的A股T+0策略

海通证券-短周期交易策略研究之一:基于集合竞价分时走势的A股T+0策略-190714 金融工程→专题报告 海通证券 冯佳睿,姚石

…… T+0 交易策略。每个交易日选择开盘价不高于一定阈值(0%)、阶段 2 持续上行、集合竞价量比大于一定阈值(4)的股票作为 T+0 交易标的,以开盘价等权重买入,持有至收盘卖出,在双边千五的交易成本下,单笔交易收益率均值和中位数分别为 1.58%和 0.63%,胜率 58.8%。T+0 策略按日统计的收益率均值为 1.27%,中位数 0.88%,胜率 67.2%。若按单利计算,策略年化收益率407.9%,夏普比率 36,最大回撤 3.1%。每日持有个股数量均值和中位数分别为 6.92 只和 4 只。
T+1 交易策略。T+0 标的股票次日平均低开幅度-0.60%,平均高走幅度 0.46%。若以 T+1 日收盘价平仓,回撤相对较小,因而构建 T+1 策略:在期初将资金平均分配给两个通道,对于每个通道,T 日开……

2019-07-15 |1977KB |共17页 |

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