广发证券-交易性择时策略研究（16篇）
PDF，22.8M，打包下载 广发证券-交易性择时策略研究专题 （更新至十六） 广发证券-交易性择时策略研究之十六：创业板涨跌幅扩大后的趋势投资分析-200614 张超，安宁宁 广发证券-交易性择...
财通证券-“星火”多因子专题报告（12篇）
财通证券-“星火”多因子专题报告（十四）：将事件驱动融入因子选股-200602 金融工程→专题报告 财通证券 陶勤英，张宇 ......以“复合基本面因子”为Alpha信号，介绍两种不同的方法对其进行融合...
中泰量化行业轮动系列之二：极端情绪行业预警系统
中泰量化行业轮动系列之二：极端情绪行业预警系统 对于情绪过热或者过冷的行业，股价波动难以被基本面所解释，其短期走势规律也容易超出传统的因子投资框架。本文从市场情绪指标出发，通...
中泰量化行业轮动系列之一：基于筹码浮盈率的行业动量因子构建
中泰量化行业轮动系列之一：基于筹码浮盈率的行业动量因子构建 行业与个股呈现出不同的动量 行业与个股呈现出不同的动量/ 反转效应学术界跟业界对动量效应进行了深入挖掘，在 A 股的实证...
华创证券-涨跌停剪刀差择时系列之二：双剑合璧模型
研报栏目：金融工程 研报出处：华创证券 研报作者：陈杰，王小川 研报页数：14 页 研报类型： (PDF) 研报大小：944 K 华创证券-涨跌停剪刀差择时系列之...
华创证券-涨跌停剪刀差择时系列之一：推波助澜模型
研报栏目：金融工程 研报出处：华创证券 研报作者：陈杰 研报页数：15 页 研报类型： (PDF) 研报大小：1,479 K 华创证券-涨跌停剪刀差择时系列之一：推...
国信证券-A股日内动量效应（一）：半小时涨跌幅间的规律
研报栏目：金融工程 研报出处：国信证券 研报作者：黄志文 研报页数：11 页 研报类型： (PDF) 研报大小：729 K 国信证券-A股日内动量效应（一）：...
渤海证券-多因子模型研究系列
渤海证券-多因子模型研究系列（11篇），14.6M 注：缺少之二，之八，没找到 …… 1.1 历史背景 优化收益，控制风险，是投资永恒的主题。在 H.M.Markowitz 提出的均值-方差模型中，...
光大证券-金融工程FOF专题研究（17篇）
光大证券-金融工程FOF专题研究 分包下载： 光大证券-金融工程FOF专题研究（I），17.5M 光大证券-金融工程FOF专题研究（II），14.2M
中信证券-量化策略专题研究：行业趋势配置模型研究
▮量化策略专题研究：行业趋势配置模型研究-金融工程-中信证券 赵文荣，刘方，王兆宇 ......统动量模型进行改进： 传统模型采用了绝对收益率作为动量指标，夏普率、路程调整动量等风险调...
方正证券-市场微观结构剖析：量价关系的高频乐章
▮市场微观结构剖析：量价关系的高频乐章-- 金融工程- 方正证券 朱定豪，严佳炜 ......核心结论 本篇报告是量价互动选股因子的续篇，笔者将前几篇中低频（日频）Alpha因子的研究结论和构...
“技术分析拥抱选股因子”系列研究：高频价量相关性，意想不到的选股因子
▮东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子-200223 金融工程→专题报告 东吴证券 高子剑 ......“技术分析拥抱选股因子”系列研究，旨在将技术分析...
金融工程-华泰证券-华泰行业轮动系列（12篇）
拥挤度指标在行业配置中的应用——华泰行业轮动系列报告之十二 本文 基于量价数据构建了行业拥 挤度指标 ， 提示市场的 交易过热风险 文主要从控制交易风险的角度出发，构建拥挤度指...
金融工程-民生证券-文献推荐系列：文献启示录（共8篇）
文献推荐系列：文献启示录（第1期）报告摘要: 估值择时靠谱么？ 本文评估了估值指标对美股市场择时的表现，研究发现完全基于估值的择时策略容易陷入估值陷阱。出于收益特性和分散...
短周期交易策略研究之一：基于集合竞价分时走势的A股T+0策略
海通证券-短周期交易策略研究之一：基于集合竞价分时走势的A股T+0策略-190714 金融工程→专题报告 海通证券 冯佳睿，姚石 ...... T+0 交易策略。每个交易日选择开盘价不高于一定阈值（0%）...
市场情绪体系系列-重构情绪体系，探知市场温度
▮市场情绪体系系列报告之：重构情绪体系，探知市场温度- 金融工程- 光大证券 祁嫣然 ......有的市场情绪择时体系基础上进行优化，得到全新的市场情绪择时体系。在指标的逻辑处理方面，我们...
中泰时钟战术资产配置系列之三：大小盘风格轮动
A 股市场存在明显的大小盘轮动现象，市值因子作为重要的β收益来源，对其背后驱动力的研究至关重要。本报告从战略和战术层面对可以预测大小盘轮动的变量进行建模，并综合得到大小盘轮动配置观...
中泰时钟战术资产配置系列之二：投资钟摆，情绪周期的定量刻画
投资的钟摆理论是指投资者的情绪周期像钟摆一样摆动，时而高亢，时而低迷，这使得资产价格也随之在内在价值上下波动，因此确定当前投资者情绪摆动的位置和方向就成为把握短期市场脉搏的关键....
