资产趋势预测利器:使用独立贝叶斯分类整合分析师评级

来源:华西证券

独立贝叶斯分类器组合 (Independent Bayesian Classifier Combination) :
多个相互独立的贝叶斯分类器的组合
输入变量1 :分析师的投资建议 :
买入、增持、其他评级(包括中性、减持和卖出)和评级缺失,分别赋值为{3,2,1,0}
输入变量2 :股价历史变动方向 (“ 真值 ”) :
价格下跌、价格持平和价格上涨,分别赋值为{0,1,2},具体赋值规则如下:

其中,𝑠 ∆𝑇 表示分析师建议发表之后∆𝑇时间内股票的收益,𝑅𝑉𝑝𝑚 ∆𝑇 表示基准指数在这期间的波动率,𝑅𝑉𝑝𝑚𝑡,∆𝑇= ∆𝑇 × 𝑉𝑝𝑚 (𝑡,∆𝑇) 。
输出变量(预测结果): 已知本期分析师评级情况下的预期股价变动方向,也就是如上真值在下一期出现的后验概率。

(PDF,1.1M,20页)

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