金融工程:基于Hurst指数的行业趋势与反转策略

来源:广发证券

本文通过跟踪行业 Hurst 指数的变化,来识别市场的趋势强弱,进而灵活地选择更有效的策略进行行业配置。报告更新了策略自2017 年 8 月以来的样本外表现。

策略介绍:本文通过跟踪 Hurst 指数的变化,进行趋势市和震荡市的划分;考虑将趋势策略与反转策略相结合:当 Hurst 指数较高时,基于长短均线穿越情况构造行业趋势策略;当 Hurst 指数较低时,基于布林通道下轨道突破情况构造行业均值回复策略。从而实现趋势反转结合下的轮动策略。

(PDF,1.1M,19页)

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