国泰君安-学界纵横系列：文化差异对动量风格的影响
来源：国泰君安 个人主义强的市场中动量策略收益更高，并且在控制了企业特征、市场发展等因素后这一关系仍然显著。在投资者个人主义强的市场中，投资者更容易出现过度自信或者自我归因偏...
国泰君安-学界纵横系列：反转最优化下的因子靶向资产组合
国泰君安 本报告提出了反转最优化方法，可以解决传统的均值方差优化时对于参数过于敏感的问题。 使用因子以进行资产组合配置的方法在学术界与机构投资者中备受推崇，一方面是因为多数研...
广发证券量化投资专题：重构行业轮动框架之十，行业聚类方法探讨
来源：广发证券 基于行业聚类的理念，捕获行业之间的联动性关系。一个完整的行业轮动框架通常涵盖了对行业划分、重构的探讨。随着近几年来，行业之间的联动，产业链之间的传导特征加快以...
国泰君安-学界纵横系列：如何评价量化策略拥挤度
国泰君安 本篇报告展示了一套衡量量化策略拥挤程度的框架，从卖空需求和股票联动两个视角分析了量化交易者的趋同交易行为，对投资具有一定启示意义。 摘要： 量化策略着眼于挖掘市场...
国信证券金融工程专题研究：深度学习时间序列预测综述
国信证券 用于时间序列预测的深度学习框架 近年来包括股票交易数据在内的大量数据的涌现对于大数据分析提出了越来越多的需求，而在大数据分析中广泛使用的各种学习技术中，深度学习...
西南证券-因子选股系列：基于价格动量和基本面动量的双动量选股策略
西南证券 传统的基本面因子表现不及技术因子，主要是因为它们没有充分利用已知的全部基本面信息，因此他们提出了一种新的度量基本面动量的方法——FIR（基本面隐含收益），并将 FIR 与价格动...
传媒互联网行业2022年度投资策略(2篇)
开源证券-传媒互联网行业2022年度投资策略：顺应政策，拥抱变革，重启成长 PDF |4M |57页 中信建投-传媒行业2022年投资策略报告：增量空间与存量机遇，虚实融合新趋势，互联互通新格局...
煤炭行业2022年度投资策略：碳中和加速能源变革，煤炭供给弹性临挑战
煤炭行业2022年度投资策略：碳中和加速能源变革，煤炭供给弹性临挑战 开源证券-2022年煤炭行业年度策略 煤炭行业2022年度投资策略：碳中和加速能源变革，煤炭供给弹性临挑战 PDF |5M ...
基础化工行业2022年年度投资策略：坚守价值，聚焦成长(92页)
来源：国泰君安 基础化工行业：未来需求驱动和边际回暖是主旋律2021年，受双碳政策下供给受限以及原油价格持续上涨等因素影响，化工板块众多化工品价格持续上涨，化工景气持续攀升，近期...
2022年化工行业策略报告：“双碳”重塑行业，开启谋新求变新篇章(120页）
来源：中信建投 当前大多数产品线价格已经处于相对高位，全球原油价格也已站上 80 美元/桶关口。我们认为宜主要关注供需两端配合的景气高持续性板块：从供给而言，“双碳”战略为高耗行业再...
国盛证券2022年度金融工程策略展望
本报告是国盛证券金融工程组 本报告是国盛证券金融工程组 2022 年量化策略的展望与核心观点。 年量化策略的展望与核心观点。我们将从量化择时、资产配置、宏观量化、中观基本面量化和多因子...
天风证券宏观报告：美国加税往事
4 月 29 日，美国总统拜登宣布了新一轮的财政提案《美国家庭计划》（AFP），计划在 10年内形成约 1.8 万亿美元的投资和税收减免。具体支出包括：► 教育支出： 5110 亿美元增加四年免费公共教...
金融工程-系统化择时之路1/择时的基本法，2/检验的艺术
国泰君安-系统化择时之路系列 国泰君安-系统化择时之路1:择时的基本法 国泰君安-系统化择时之路2：检验的艺术 随着计算能力的提升，显式的指标形式终究是可以遍历的。所以指标形式并...
金融工程-国盛证券量化专题报告：多因子系列
金融工程-国盛证券量化专题报告：多因子系列（14篇） 文件夹 PATH 列表 20190116-国盛证券-多因子系列之一：多因子选股体系的思考.pdf 20190220-国盛证券-多因子系列之二：Alpha因子高...
金融工程-招商证券-琢璞系列报告27篇
金融工程-招商证券-琢璞系列 文件夹 PATH 列表： 20191015-招商证券-“琢璞”系列报告之一：行业动量源于因子动量？.pdf 20191029-招商证券-“琢璞”系列报告之二：高频数据中的知情交易.pd...
可转债条款博弈专题：可转债强赎的风险和机会
国泰君安-可转债条款博弈专题：可转债强赎的风险和机会 本篇报告主要关注可转债强赎 条款带来的风险和短期投资机会。 PDF | 大小10.5M |11页
金融工程-中金公司-指数与因子投资系列
金融工程-中金公司-指数与因子投资系列（5篇） 文件夹 PATH 列表: 20191125-中金公司-量化策略专题：指数与因子投资系列（1），指数投资十问十答.pdf 20200108-中金公司-量化策略专...
金融工程-中信证券-资产配置专题（14篇）
文件夹 PATH 列表： 20190418-中信证券-资产配置专题系列之二：宏观因子视角下的资产轮动，增长、通胀和剩余流动性.pdf 20190605-中信证券-资产配置专题系列之三：从挪威模式看大型机...
金融工程-广发证券-行为金融研究系列
金融工程-广发证券-行为金融研究系列 文件夹 PATH 列表： 20170603-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好.pdf 20180115-广发证券-行为金融因子研究系列三：结合...