国泰君安-学界纵横系列：集成了机器学习的投资组合再平衡框架
国泰君安 本报告导读： 本文介绍了一种集成了机器学习预测和风险偏好调整的投资组合优化框架，用于在多。 个周期内对投资组合进行调整和平衡，获得长期稳定的收益。 随着机器学习技术...
国泰君安-学界纵横系列：文化差异对动量风格的影响
来源：国泰君安 个人主义强的市场中动量策略收益更高，并且在控制了企业特征、市场发展等因素后这一关系仍然显著。在投资者个人主义强的市场中，投资者更容易出现过度自信或者自我归因偏...
国泰君安-学界纵横系列：反转最优化下的因子靶向资产组合
国泰君安 本报告提出了反转最优化方法，可以解决传统的均值方差优化时对于参数过于敏感的问题。 使用因子以进行资产组合配置的方法在学术界与机构投资者中备受推崇，一方面是因为多数研...
广发证券量化投资专题：重构行业轮动框架之十，行业聚类方法探讨
来源：广发证券 基于行业聚类的理念，捕获行业之间的联动性关系。一个完整的行业轮动框架通常涵盖了对行业划分、重构的探讨。随着近几年来，行业之间的联动，产业链之间的传导特征加快以...
国信证券金融工程专题研究：深度学习时间序列预测综述
国信证券 用于时间序列预测的深度学习框架 近年来包括股票交易数据在内的大量数据的涌现对于大数据分析提出了越来越多的需求，而在大数据分析中广泛使用的各种学习技术中，深度学习...
西南证券-因子选股系列：基于价格动量和基本面动量的双动量选股策略
西南证券 传统的基本面因子表现不及技术因子，主要是因为它们没有充分利用已知的全部基本面信息，因此他们提出了一种新的度量基本面动量的方法——FIR（基本面隐含收益），并将 FIR 与价格动...
国盛证券2022年度金融工程策略展望
本报告是国盛证券金融工程组 本报告是国盛证券金融工程组 2022 年量化策略的展望与核心观点。 年量化策略的展望与核心观点。我们将从量化择时、资产配置、宏观量化、中观基本面量化和多因子...
金融工程-系统化择时之路1/择时的基本法，2/检验的艺术
国泰君安-系统化择时之路系列 国泰君安-系统化择时之路1:择时的基本法 国泰君安-系统化择时之路2：检验的艺术 随着计算能力的提升，显式的指标形式终究是可以遍历的。所以指标形式并...
金融工程-国盛证券量化专题报告：多因子系列
金融工程-国盛证券量化专题报告：多因子系列（14篇） 文件夹 PATH 列表 20190116-国盛证券-多因子系列之一：多因子选股体系的思考.pdf 20190220-国盛证券-多因子系列之二：Alpha因子高...
金融工程-招商证券-琢璞系列报告27篇
金融工程-招商证券-琢璞系列 文件夹 PATH 列表： 20191015-招商证券-“琢璞”系列报告之一：行业动量源于因子动量？.pdf 20191029-招商证券-“琢璞”系列报告之二：高频数据中的知情交易.pd...
金融工程-中金公司-指数与因子投资系列
金融工程-中金公司-指数与因子投资系列（5篇） 文件夹 PATH 列表: 20191125-中金公司-量化策略专题：指数与因子投资系列（1），指数投资十问十答.pdf 20200108-中金公司-量化策略专...
金融工程-中信证券-资产配置专题（14篇）
文件夹 PATH 列表： 20190418-中信证券-资产配置专题系列之二：宏观因子视角下的资产轮动，增长、通胀和剩余流动性.pdf 20190605-中信证券-资产配置专题系列之三：从挪威模式看大型机...
金融工程-广发证券-行为金融研究系列
金融工程-广发证券-行为金融研究系列 文件夹 PATH 列表： 20170603-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好.pdf 20180115-广发证券-行为金融因子研究系列三：结合...
东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究
金融工程-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究 文件夹 PATH 列表： 东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子.pdf 东吴证券-“技术分析拥...
金融工程-华安证券-量化基本面系列3篇
金融工程-华安证券-量化基本面系列 华安证券-量化基本面系列报告之一：留存收益、投入资本视角下的估值因子改进 华安证券-量化基本面系列报告之二：成长因子再升级，盈利加速度 华安...
申万宏源-机器学习系列报告：量化投资新起点
申万宏源-机器学习系列报告之一：量化投资新起点 机器学习是人工智能的一个分支，也是人工智能的核心领域。机器学习的目的在于推理，推理的过程是学习，研究计算机如何模拟人类的学习行为。...
光大证券-机器学习系列报告（5篇）
光大证券-机器学习系列报告 金融领域尚是机器学习下一 片 蓝海 。21 世纪开始，尤其是最近 10 年，虽然机器学习的研究与应用成果在自然科学领域有了突飞猛进的进步，但在金融领域的应用却受...
海通证券-金融工程专题报告：量化研究新思维（更至21）
从2017年，到2020年，量化研究继续产生新思维。 2020年11月17日补充更新：（原下载过的用户免费补更） 海通证券-量化研究新思维（五）~宏观对冲研究1：全球宏观对冲策略基础 下载链接：...
安信证券-金融工程：策略自动产生（2篇）
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。量化投资从广义上来说，可以分为相对价值交易和在时间序列上的方向交易。传统上，按照方法区分，...
